大連商品交易所文件
大商所發〔2022〕176號
關于2022年清明節假期調整相關品種期貨
合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
各會員單位：
根據《大連商品交易所風險管理辦法》，經研究決定，我所將在2022年清明節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整：
自2022年3月31日（星期四）結算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為11%，投機交易保證金水平調整為13%；豆粕品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為8%，投機交易保證金水平調整為10%；豆油品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為8%，投機交易保證金水平調整為9%；棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為9%，投機交易保證金水平調整為11%；玉米品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為8%，投機交易保證金水平調整為12%；玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為7%，投機交易保證金水平調整為9%；線型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為10%，投機交易保證金水平調整為12%；其他品種漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2022年4月6日（星期三）恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起，做如下調整：
線型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為8%，投機交易保證金水平調整為11%；鐵礦石、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、玉米淀粉、乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持長假期間標準不變；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表：我所清明節調整前后各品種期貨合約風控參數對比
品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 10% | 12% | 10% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
黃大豆1號 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黃大豆2號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
棕櫚油 | 8% | 10% | 8% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
玉米 | 7% | 11% | 7% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
線型低密度聚乙烯 | 7% | 10% | 7% | 10% | 12% | 10% | 8% | 11% | 8% |
聚丙烯 | 7% | 10% | 7% | 10% | 12% | 10% | 8% | 11% | 8% |
聚氯乙烯 | 7% | 10% | 7% | 10% | 12% | 10% | 8% | 11% | 8% |
乙二醇 | 8% | 11% | 8% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油氣 | 8% | 11% | 8% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
注：黃大豆2號期貨B2205合約、豆粕期貨M2205、M2209合約、豆油期貨Y2205合約、玉米淀粉期貨CS2205合約投機交易保證金水平維持12%不變；棕櫚油期貨P2205合約投機交易保證金水平維持13%不變；鐵礦石期貨I2205、I2209合約投機交易保證金水平維持15%不變。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時，則按兩者中幅度大、水平高的執行。
請各會員單位做好對客戶的風險提示工作，加強市場風險防范，確保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2022年3月29日